Сравнение GENIX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GENIX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GENIX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GENIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENIX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENIX:

-0.51

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

GENIX:

-0.47

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

GENIX:

0.90

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

GENIX:

-0.39

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

GENIX:

-1.10

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

GENIX:

12.18%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

GENIX:

26.39%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

GENIX:

-55.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GENIX:

-30.08%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции GENIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.09% против 9.70% соответственно.

GENIX

С начала года

-8.66%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-26.45%

1 год

-12.34%

5 лет

4.15%

10 лет

-1.09%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GENIX: -0.51

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

GENIX: -0.47

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

GENIX: 0.90

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

GENIX: -0.39

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

GENIX: -1.10

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENIX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GENIX и ^GSPC

Максимальная просадка GENIX за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENIX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и ^GSPC

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.19% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENIX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENIX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENIX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENIX и ^GSPC

GENIX

^GSPC

Сравнение GENIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GENIX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество