PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GENIX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENIX:

0.62

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

GENIX:

1.03

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

GENIX:

1.15

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

GENIX:

0.66

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

GENIX:

2.51

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

GENIX:

5.08%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

GENIX:

19.87%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

GENIX:

-39.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GENIX:

-3.23%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции GENIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.64% соответственно.

GENIX

С начала года

2.99%

1 месяц

15.10%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.31%

3 года

19.08%

5 лет

18.45%

10 лет

9.87%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг риск-скорректированной доходности GENIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GENIX и ^GSPC

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и ^GSPC

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...